講演抄録/キーワード |
講演名 |
2011-06-21 10:00
マルチカノニカル法によるレアイベントサンプリングとサロゲートデータ生成への応用 ○伊庭幸人(統計数理研) IBISML2011-7 |
抄録 |
(和) |
与えられた確率分布のもとで「珍しい現象」を効率的にサンプリングする手法は,情報処理,非線形科学,ネットワーク理論,実験数学,ランダム系の統計物理など,さまざまな分野で有用である.マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC),とくにその一種であるマルチカノニカル法を用いると,着目する統計量の周辺確率がたとえば$10^{-20}$から$10^{-200}$に及ぶような極めて珍しい事象を実効的に偏りなくサンプリングすることが可能である.本稿の前半では,この手法を解説し,さまざまな応用例(ランダム行列・ランダムグラフの大偏差の計算,最適ネットワークの探索,カオス力学系における珍しい軌道の探索と確率計算,ランダムスピン系への応用など)を紹介する.後半では,脳科学や非線形科学のデータ解析で重要なサロゲート法への応用を提案し,簡単な実装例を示す. |
(英) |
Developing efficient numerical techniques for rare event sampling isimportant in various fields.Markov chain Monte Carlo (MCMC), especially, multicanonical Monte Carlo, can be a powerful tool for this purpose;it enables calculation of probabilities as small as $10^{-20}$ or even $10^{-200}$.In Secs.2 and 3, basics of Multicanonical Monte Carlo are explained with itsapplications, including estimation of large deviations in random matrices andrandom graphs, search for optimal networks and rare trajectoriesin chaotic dynamical systems, and sampling quenched disoder inrandom spin models. In Sec.4, surrogate data generation is proposed as a novel application field of multicanonical Monte Carlo; the proposed method is successfully tested with artificial time-series data. |
キーワード |
(和) |
MCMC / マルチカノニカル法 / ワン・ランダウ法 / レアイベント・サンプリング / サロゲーション / / / |
(英) |
MCMC / multicanonical Monte Carlo / Wang-Landau algorithm / rare event sampling / surrogation / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 111, no. 87, IBISML2011-7, pp. 43-50, 2011年6月. |
資料番号 |
IBISML2011-7 |
発行日 |
2011-06-13 (IBISML) |
ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
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IBISML2011-7 |