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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2012-11-08 15:00 漸近展開による近似精度の予測可能性 ○野村亮介（東大）・日野英逸・村田 昇（早大）・吉田朋広（東大）  IBISML2012-79 |
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| 抄録 | （和） | デリバティブの価格付けはファイナンス分野で重要な問題である．高精度であるが計算コストの高いモンテカルロ法に対して，決定論的な近似に基づく漸近展開法が有望な手法である．本研究は種々の確率微分方程式モデルに対し，漸近展開法の有効性を判断することを目的とする．漸近展開法とモンテカルロ法の誤差率の大小を予測し，漸近展開法を適用する基準を作成することが可能であることを実験的に示す． |
| （英） | The pricing of derivatives is an important problem in finance. Compared to Monte Carlo method, which is high accuracy but computationally expensive, asymptotic expansion which approximates probability distributions deterministically is a hopeful method. In this study, it is aimed to evaluate the availability of asymptotic expansion for various stochastic differential equation models. By estimating error rate between asymptotic expansion and Monte Carlo method, it is experimentally showed that it is possible to determine the criterion to use asymptotic expansion for the pricing of derivatives. | |
| キーワード | （和） | 漸近展開 / ランダムフォレスト / / / / / / |
| （英） | asymptotic expansion / random forest / / / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 112, no. 279, IBISML2012-79, pp. 319-325, 2012年11月. | |
| 資料番号 | IBISML2012-79 | |
| 発行日 | 2012-10-31 (IBISML) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | IBISML2012-79 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | IBISML |
| 開催期間 | 2012-11-07 - 2012-11-09 |
| 開催地（和） | 筑波大学 東京キャンパス文京校舎 |
| 開催地（英） | Bunkyo School Building, Tokyo Campus, Tsukuba Univ. |
| テーマ（和） | 第15回情報論的学習理論ワークショップ |
| テーマ（英） | the 15th Information-Based Induction Sciences Workshop |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | IBISML |
| 会議コード | 2012-11-IBISML |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 漸近展開による近似精度の予測可能性 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Predictability of Approximate Accuracy for Asymptotic Expansion |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | 漸近展開 / asymptotic expansion |
| キーワード(2)（和/英） | ランダムフォレスト / random forest |
| キーワード(3)（和/英） | / |
| キーワード(4)（和/英） | / |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 野村 亮介 / Ryosuke Nomura / ノムラ リョウスケ |
| 第1著者 所属（和/英） | 東京大学 (略称： 東大) the University of Tokyo (略称： Univ. of Tokyo) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 日野 英逸 / Hideitsu Hino / ヒノ ヒデイツ |
| 第2著者 所属（和/英） | 早稲田大学 (略称： 早大) Waseda University (略称： Waseda Univ.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | 村田 昇 / Noboru Murata / ムラタ ノボル |
| 第3著者 所属（和/英） | 早稲田大学 (略称： 早大) Waseda University (略称： Waseda Univ.) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） | 吉田 朋広 / Nakahiro Yoshida / ヨシダ ナカヒロ |
| 第4著者 所属（和/英） | 東京大学 (略称： 東大) the University of Tokyo (略称： Univ. of Tokyo) |
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| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2012-11-08 15:00:00 |
| 発表時間 | 150分 |
| 申込先研究会 | IBISML |
| 資料番号 | IBISML2012-79 |
| 巻番号（vol） | vol.112 |
| 号番号（no） | no.279 |
| ページ範囲 | pp.319-325 |
| ページ数 | 7 |
| 発行日 | 2012-10-31 (IBISML) |
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