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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2007-05-18 17:05 CTW法に基づくユニバーサルポートフォリオ ○藤田遼馬・川端 勉（電通大）  IT2007-8 |
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| 抄録 | （和） | 株式市場を通じた財産形成の方法としてユニバーサルポートフォリオがある． 基本的なユニバーサルポートフォリオである因果ポートフォリオは過去の状態に依存させることができる． 過去の状態を定義するために，株価ベクトルの集合を文字でラベル付けされた有限個の部分集合に分類する． この分類をアルファベットと同一視する． 因果ポートフォリオとしてまず過去のベクトル列が属する対応する文字列だけに， 特に直近の過去の有限個だけに依存するようなものを考える． このような直近の過去の系列は文脈木を構成する． これを文脈依存因果ポートフォリオと呼ぶとすると， あらゆる文脈依存因果ポートフォリオを文脈木について重み付けした新たな因果ポートフォリオが定義できる． 本論文ではこのように定義される因果ポートフォリオが効率的に計算できることを示す． さらに，その成長率を単純因果ポートフォリオ，最良一定再均衡ポートフォリオと実験比較する． |
| （英） | In stock market, an appropreate choice of portfolio inproves wealth achievement. In particular, there is a universal algorithm for building the portfolio, named as the universal portfolio. A basic algorithm, called a causal portfolio, can be extended to the one dependent on the past state. In specific, we classify the stock vector space into a finite number of subsets labeled by letters in an alphabet. We can define a causal portfolio which is depended on the past stock vectors only through a finite context, namely a finite letter sequence of the near past. The set of the context is called a context tree. Thus such causal portfolio is parametrized by a context tree. In this paper we further define a causal portfolio weighted over all the context trees, and show its effective computation. In addition, we compare in growth rate our portfolio with the simple causal portfolio and the best constantly rebalanced portfolio. |
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| キーワード | （和） | ユニバーサルポートフォリオ / 因果ポートフォリオ / 最良一定再均衡ポートフォリオ / ユニバーサル符号 / CTW法 / / / |
| （英） | Universal Portfolio / causal portfolio / best constantly rebalanced portfolio / universal coding / CTW method / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 107, no. 42, IT2007-8, pp. 43-47, 2007年5月. | |
| 資料番号 | IT2007-8 | |
| 発行日 | 2007-05-11 (IT) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | IT2007-8 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | IT |
| 開催期間 | 2007-05-18 - 2007-05-18 |
| 開催地（和） | 伝国の杜(米沢) |
| 開催地（英） | Denkoku-No-Mori (Yonezawa) |
| テーマ（和） | 一般 |
| テーマ（英） | general |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | IT |
| 会議コード | 2007-05-IT |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | CTW法に基づくユニバーサルポートフォリオ |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A Universal Portfolio Based on Context Tree Weighting Method |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | ユニバーサルポートフォリオ / Universal Portfolio |
| キーワード(2)（和/英） | 因果ポートフォリオ / causal portfolio |
| キーワード(3)（和/英） | 最良一定再均衡ポートフォリオ / best constantly rebalanced portfolio |
| キーワード(4)（和/英） | ユニバーサル符号 / universal coding |
| キーワード(5)（和/英） | CTW法 / CTW method |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 藤田 遼馬 / Ryoma Fujita / フジタ リョウマ |
| 第1著者 所属（和/英） | 電気通信大学 (略称： 電通大) The University of Electro-Communications (略称： UEC) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 川端 勉 / Tsutomu Kawabata / |
| 第2著者 所属（和/英） | 電気通信大学 (略称： 電通大) The University of Electro-Communications (略称： UEC) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2007-05-18 17:05:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | IT |
| 資料番号 | IT2007-8 |
| 巻番号（vol） | vol.107 |
| 号番号（no） | no.42 |
| ページ範囲 | pp.43-47 |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | 2007-05-11 (IT) |
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