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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2007-09-27 10:25 GP学習するエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用 ○池田欽一（信州大）・時永祥三（九大）  SIP2007-84 SIS2007-20 SP2007-46 |
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| 抄録 | （和） | 本報告ではGP学習するエージェントにより生成されるマルチフラクタル株価の特徴抽出と市場生成要因推定への応用について述べる。以前われわれはGP学習するエージェントで形成される市場の株価はエージェント構成により特徴的な挙動を示すことを述べた。シミュレーションのデータを集積し観測される株価のマルチフラクタル性に関する特徴を判別変数としエージェント構成の違いをクラスとする判別分析が可能となる。 |
| （英） | This report deals with the multi-fractality analysis of artificial stock prices generated by behaviors of multi-agants using GP learning and its applications to recognition of factors governing prices. Then, it is shown that the time series of artificial stock price reveals as a multi-fractal signal. By applying prediction method for mono-fractal time series, the feature of the multi-fractal time series are extracted. We classify several cases by changing the composition (number) of agents of types. A backward method is applied to estimate the composition of agents who are seemed to dominate the stock market by using discriminant analysis. | |
| キーワード | （和） | マルチフラクタル時系列 / マルチエージェント / 遺伝的プログラミング / 特徴抽出識別問題 / / / / |
| （英） | Multi-fractal / Artificial stock market / Multi-Agent-based modeling / Genetic Programming / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 107, no. 234, SIP2007-84, pp. 7-12, 2007年9月. | |
| 資料番号 | SIP2007-84 | |
| 発行日 | 2007-09-20 (SIP, SIS, SP) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | SIP2007-84 SIS2007-20 SP2007-46 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIP SIS SP |
| 開催期間 | 2007-09-27 - 2007-09-28 |
| 開催地（和） | 名古屋工業大学 6号館11階会議室（1115号室） |
| 開催地（英） | Nagoya Inst. of Tech. |
| テーマ（和） | 信号処理，知的マルチメディアシステム，および一般 |
| テーマ（英） | Signal Processing, Intelligent Multimedia Systems, etc. |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | SIP |
| 会議コード | 2007-09-SIP-SIS-SP |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | GP学習するエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Feature Extraction of Multi-fractal Stock Prices generated by Multi-Agent Systems based on the GP Learning and its Applications to the Estimation of Factors dominating Markets Applications to the Estimation of Factors dominating Markets |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | マルチフラクタル時系列 / Multi-fractal |
| キーワード(2)（和/英） | マルチエージェント / Artificial stock market |
| キーワード(3)（和/英） | 遺伝的プログラミング / Multi-Agent-based modeling |
| キーワード(4)（和/英） | 特徴抽出識別問題 / Genetic Programming |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 池田 欽一 / Yoshikazu Ikeda / イケダ ヨシカヅ |
| 第1著者 所属（和/英） | 信州大学 (略称： 信州大) Shinshu University (略称： Shinshu Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 時永 祥三 / Shozo Tokinaga / トキナガ ショウゾウ |
| 第2著者 所属（和/英） | 九州大学 (略称： 九大) Kyushu University (略称： Kyushu Univ.) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2007-09-27 10:25:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | SIP |
| 資料番号 | SIP2007-84, SIS2007-20, SP2007-46 |
| 巻番号（vol） | vol.107 |
| 号番号（no） | no.234(SIP), no.236(SIS), no.238(SP) |
| ページ範囲 | pp.7-12 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2007-09-20 (SIP, SIS, SP) |
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