講演抄録/キーワード |
講演名 |
2008-03-07 09:25
人工市場による取引アルゴリズムの評価 和泉 潔(産総研)・○鳥海不二夫(名大)・松井宏樹(CMDラボ) AI2007-61 |
抄録 |
(和) |
本研究は人工市場を用いた自動取引アルゴリズムの評価手法を提案した. 最初に自動取引アルゴリズムが市場に与えるインパクトを評価するために, 順張りアルゴリズムと逆張りアルゴリズムが参加する人工市場を構築した.そして各アルゴリズムの割合を変えて価格の安定性を比較した. その結果, 市場へのインパクトはアルゴリズムの内容自体だけでなく, 他のアルゴリズムとの組合せの状況にも大きく依存することが分かった. 次に, 24 種類の標準的な自動取引プログラムが参加する人工市場を構築し, 各アルゴリズムの事前評価を行った. その結果, 人工市場による評価は従来のバックテストによる評価よりも豊かな情報を与えることがわかった. |
(英) |
In this paper, we proposed an evaluation system of automated trading programs using artificial market simulation. First, our system tested the market impact of automated trading programs. The results revealed that a market impact of an automated trading program may depend not only on a content of its rule but also on a way of combination with other programs. Next, we evaluated risk and returns of the programs under various market environment. The evaluation by an artificial market was able to give richer information than the conventional evaluation by a back test. |
キーワード |
(和) |
人工市場 / 自動取引プログラム / 市場メカニズム / マルチエージェントシミュレーション / / / / |
(英) |
Artificial Market / Automated trading program / Market mechanism / Multi-agent simulation / / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 107, no. 523, AI2007-61, pp. 103-107, 2008年3月. |
資料番号 |
AI2007-61 |
発行日 |
2008-02-27 (AI) |
ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
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AI2007-61 |