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講演抄録/キーワード
講演名 2008-03-07 09:25
人工市場による取引アルゴリズムの評価
和泉 潔産総研)・○鳥海不二夫名大)・松井宏樹CMDラボAI2007-61
抄録 (和) 本研究は人工市場を用いた自動取引アルゴリズムの評価手法を提案した. 最初に自動取引アルゴリズムが市場に与えるインパクトを評価するために, 順張りアルゴリズムと逆張りアルゴリズムが参加する人工市場を構築した.そして各アルゴリズムの割合を変えて価格の安定性を比較した. その結果, 市場へのインパクトはアルゴリズムの内容自体だけでなく, 他のアルゴリズムとの組合せの状況にも大きく依存することが分かった. 次に, 24 種類の標準的な自動取引プログラムが参加する人工市場を構築し, 各アルゴリズムの事前評価を行った. その結果, 人工市場による評価は従来のバックテストによる評価よりも豊かな情報を与えることがわかった. 
(英) In this paper, we proposed an evaluation system of automated trading programs using artificial market simulation. First, our system tested the market impact of automated trading programs. The results revealed that a market impact of an automated trading program may depend not only on a content of its rule but also on a way of combination with other programs. Next, we evaluated risk and returns of the programs under various market environment. The evaluation by an artificial market was able to give richer information than the conventional evaluation by a back test.
キーワード (和) 人工市場 / 自動取引プログラム / 市場メカニズム / マルチエージェントシミュレーション / / / /  
(英) Artificial Market / Automated trading program / Market mechanism / Multi-agent simulation / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 107, no. 523, AI2007-61, pp. 103-107, 2008年3月.
資料番号 AI2007-61 
発行日 2008-02-27 (AI) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685    Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード AI2007-61

研究会情報
研究会 AI IPSJ-ICS  
開催期間 2008-03-05 - 2008-03-07 
開催地(和) 定山渓ビュー 
開催地(英)  
テーマ(和) 「社会システムにおける知能」および一般 
テーマ(英)  
講演論文情報の詳細
申込み研究会 AI 
会議コード 2008-03-AI-ICS 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) 人工市場による取引アルゴリズムの評価 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Evaluation of Trading Algorithms by an Artificial Market 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) 人工市場 / Artificial Market  
キーワード(2)(和/英) 自動取引プログラム / Automated trading program  
キーワード(3)(和/英) 市場メカニズム / Market mechanism  
キーワード(4)(和/英) マルチエージェントシミュレーション / Multi-agent simulation  
キーワード(5)(和/英) /  
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キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 和泉 潔 / Kiyoshi Izumi / イズミ キヨシ
第1著者 所属(和/英) 産業技術総合研究所 (略称: 産総研)
AIST (略称: AIST)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 鳥海 不二夫 / Fujio Toriumi / トリウミ フジオ
第2著者 所属(和/英) 名古屋大学 (略称: 名大)
Nagoya Univ. (略称: Nagoya Univ.)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) 松井 宏樹 / Hiroki Matsui / マツイ ヒロキ
第3著者 所属(和/英) CMDラボ (略称: CMDラボ)
CMD Lab. (略称: CMD)
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講演者 第2著者 
発表日時 2008-03-07 09:25:00 
発表時間 25分 
申込先研究会 AI 
資料番号 AI2007-61 
巻番号(vol) vol.107 
号番号(no) no.523 
ページ範囲 pp.103-107 
ページ数
発行日 2008-02-27 (AI) 


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