| 講演抄録／キーワード |
| 講演名 |
2009-03-03 11:25
テキストマイニングによる金融市場の月次動向分析
○和泉 潔（産総研）・後藤 卓（三菱東京UFJ銀行）・松井藤五郎（東京理科大） |
| 抄録 |
（和） |
本研究は，テキストマイニングによる市場環境分析手法の研究として，金融機関と共同でテキストマイニング技術を用いた複数の金融市場の動向分析を試みた．経済情報に関するテキストデータを説明変数とし，市場価格の時系列データという被説明変数を分析するための手法を考案した．その結果，経済的に意味付け可能な各主成分が抽出され，金融市場に対して一定の説明力を持つ可能性が高いことを示した．これにより，今まで日次以下の短期の市場分析にしかテキスト分析が用いられてこなかったが，週次や月次といった長期市場分析にもテキスト分析が有効である可能性を示した． |
| （英） |
In this study, we proposed a new text-mining methods for long-term market analysis. Using our method, we analysed monthly price data of several financial markets. First we extracted feature vectors from monthly reports
of Bank of Japan. Then, trends of the each market were estimated by regression analysis using the feature vectors. As a result, determination coefficients were over 75%, and market trends were explained well by the information that was extracted from textual data. As a result, Our text mining method had prediction power for the long-term market analyses. |
| キーワード |
（和） |
テキストマイニング / 金融市場 / 外挿予測 / 回帰分析 / / / / |
| （英） |
Text mining / Financial market / Out-of-sample forecast / Regression analysis / / / / |
| 文献情報 |
信学技報, vol. 108, pp. 75-80, 2009年3月. |
| 資料番号 |
|
| 発行日 |
2009-02-23 (AI) |
| ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
| PDFダウンロード |
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| 研究会情報 |
| 研究会 |
AI IPSJ-ICS JSAI-KBS |
| 開催期間 |
2009-03-02 - 2009-03-04 |
| 開催地（和） |
ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ |
| 開催地（英） |
Laforet Zao Resort & Spa |
| テーマ（和） |
社会システムと知能 |
| テーマ（英） |
Socio System and Intelligence |
| 講演論文情報の詳細 |
| 申込み研究会 |
IPSJ-ICS |
| 会議コード |
2009-03-AI-ICS-KBS |
| 本文の言語 |
日本語 |
| タイトル（和） |
テキストマイニングによる金融市場の月次動向分析 |
| サブタイトル（和） |
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| タイトル（英） |
An Analysis of Market Financial Trends by a New Text Minining Method |
| サブタイトル（英） |
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| キーワード(1)（和/英） |
テキストマイニング / Text mining |
| キーワード(2)（和/英） |
金融市場 / Financial market |
| キーワード(3)（和/英） |
外挿予測 / Out-of-sample forecast |
| キーワード(4)（和/英） |
回帰分析 / Regression analysis |
| キーワード(5)（和/英） |
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| キーワード(6)（和/英） |
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| キーワード(7)（和/英） |
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| キーワード(8)（和/英） |
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| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） |
和泉 潔 / Kiyoshi Izumi / イズミ キヨシ |
| 第1著者 所属（和/英） |
産業技術総合研究所 (略称： 産総研)
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (略称： National Inst. of Adv Ind Scie and Tech.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） |
後藤 卓 / Takashi Goto / ゴトウ タカシ |
| 第2著者 所属（和/英） |
三菱東京UFJ銀行 (略称： 三菱東京UFJ銀行)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (略称： MUFG) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） |
松井 藤五郎 / Tohgoroh Matsui / |
| 第3著者 所属（和/英） |
東京理科大学 (略称： 東京理科大)
Tokyo University of Science (略称： Tokyo Univ. of Scie.) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） |
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| 第5著者 氏名（和/英/ヨミ） |
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| 第36著者 氏名（和/英/ヨミ） |
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| 講演者 |
第1著者 |
| 発表日時 |
2009-03-03 11:25:00 |
| 発表時間 |
25分 |
| 申込先研究会 |
IPSJ-ICS |
| 資料番号 |
AI2008-77 |
| 巻番号（vol） |
vol.108 |
| 号番号（no） |
no.456 |
| ページ範囲 |
pp.75-80 |
| ページ数 |
6 |
| 発行日 |
2009-02-23 (AI) |