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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2011-07-08 16:50 テキストマイニングを用いた株式銘柄センチメントの測定とポートフォリオの構築 ～ マーケット・ニュートラルアプローチ ～ ○羽室行信・岡田克彦（関西学院大）  NLC2011-21 |
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| 抄録 | （和） | 最近のファイナンス研究領域の最もホットなテーマの一つは、マーケットセンチメントと株価の関係であろう。伝統的ファイナンス理論では認めてこなかった企業価値評価へのセンチメントの影響が、多くの実証研究で証明されつつある。本研究は、銘柄に関するニュース記事をテキストマイニングし、そこからマーケットセンチメントを読み解き、対象銘柄の株価動向を観察することにより、センチメントの株価に与える影響を明らかにした。 |
| （英） | This paper investigates the impact of negative (positive) sentiment in the news articles to the firm value. We find the statistically significant negative (positive) return in the days after the negative (positive) sentiment is detected in the news. This indicates the firm value is priced in the market based not only on "what" is reported in the news but also "how" it is reported. We also find the sentiment filter smooth out the performance of market neutral portfolio. | |
| キーワード | （和） | 行動ファイナンス / イベントスタディ / シミュレーション / 評価表現辞書 / 擬似クリーク / / / |
| （英） | behavioral finance / event study / simulation / sentiment expression / pseudo clique / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 111, no. 119, NLC2011-21, pp. 113-118, 2011年7月. | |
| 資料番号 | NLC2011-21 | |
| 発行日 | 2011-06-30 (NLC) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | NLC2011-21 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLC |
| 開催期間 | 2011-07-07 - 2011-07-08 |
| 開催地（和） | 日本IBM本社 |
| 開催地（英） | IBM Japan, Ltd. |
| テーマ（和） | 第１回 テキストマイニング・シンポジウム |
| テーマ（英） | The First Symposium on Text Mining |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | NLC |
| 会議コード | 2011-07-NLC |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | テキストマイニングを用いた株式銘柄センチメントの測定とポートフォリオの構築 |
| サブタイトル（和） | マーケット・ニュートラルアプローチ |
| タイトル（英） | Textmining in market news and portfolio construction |
| サブタイトル（英） | Market neutral approach |
| キーワード(1)（和/英） | 行動ファイナンス / behavioral finance |
| キーワード(2)（和/英） | イベントスタディ / event study |
| キーワード(3)（和/英） | シミュレーション / simulation |
| キーワード(4)（和/英） | 評価表現辞書 / sentiment expression |
| キーワード(5)（和/英） | 擬似クリーク / pseudo clique |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 羽室 行信 / Yukinobu Hamuro / ハムロ ユキノブ |
| 第1著者 所属（和/英） | 関西学院大学 (略称： 関西学院大) Kwansei Gakuin University (略称： KGU) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 岡田 克彦 / Katsuhiko Okada / オカダ カツヒコ |
| 第2著者 所属（和/英） | 関西学院大学 (略称： 関西学院大) Kwansei Gakuin University (略称： KGU) |
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| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2011-07-08 16:50:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | NLC |
| 資料番号 | NLC2011-21 |
| 巻番号（vol） | vol.111 |
| 号番号（no） | no.119 |
| ページ範囲 | pp.113-118 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2011-06-30 (NLC) |
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