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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2011-07-08 16:25 経済リポートのテキスト分析による金融市場動向推定 ○和泉 潔（東大）・後藤 卓（三菱東京UFJ銀行）・松井藤五郎（中部大）  NLC2011-20 |
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| 抄録 | （和） | 本研究は，経済の専門家や金融機関がweb上に発行するマーケットリポートから日本国債市場の月次の動向を推定する手法を開発した．定期的に発行されるテキストデータから時間的な特徴の変化を抽出し，テキストに関連する外部の時系列データとの関係性を見つけるテキストマイニング技術を新たに開発した．本技術を用いて実際に 経済市場分析を試み，実際の市場動向をどの程度説明しているのかについて検証を行った．日本国債の2年物，5年物，10年物で運用テストを行った結果，既存のサポートベクター回帰や計量経済モデルと比べて，どの市場でも安定して，ほぼ最高水準の運用益をあげることができた． |
| （英） | In this study, we proposed a new text-mining methods for long-term market analysis using market reports published by financial professionals and institutions on the web. First we extracted feature vectors from monthly reports of Bank of Japan. Then, trends of each market were estimated by regression analysis using the feature vectors. Using our method, we performed out-of-sample test using monthly price data of financial markets; Japanese government bond 2-year, 5-year, and 10-year markets. As a result of comparison with support vector regression and an econometric model, the proposal method could forecast in higher accuracy about both the level and direction of long-term market trends. | |
| キーワード | （和） | テキストマイニング / 金融市場 / 経済リポート / 共起解析 / 主成分分析 / / / |
| （英） | Text mining / financial market / economic report / co-occurrence analysis / principal component analysis / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 111, no. 119, NLC2011-20, pp. 107-111, 2011年7月. | |
| 資料番号 | NLC2011-20 | |
| 発行日 | 2011-06-30 (NLC) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | NLC2011-20 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLC |
| 開催期間 | 2011-07-07 - 2011-07-08 |
| 開催地（和） | 日本IBM本社 |
| 開催地（英） | IBM Japan, Ltd. |
| テーマ（和） | 第１回 テキストマイニング・シンポジウム |
| テーマ（英） | The First Symposium on Text Mining |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | NLC |
| 会議コード | 2011-07-NLC |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 経済リポートのテキスト分析による金融市場動向推定 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Finacial Market Forecats by Text Mining of Economic Reports |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | テキストマイニング / Text mining |
| キーワード(2)（和/英） | 金融市場 / financial market |
| キーワード(3)（和/英） | 経済リポート / economic report |
| キーワード(4)（和/英） | 共起解析 / co-occurrence analysis |
| キーワード(5)（和/英） | 主成分分析 / principal component analysis |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 和泉 潔 / Kiyoshi Izumi / イズミ キヨシ |
| 第1著者 所属（和/英） | 東京大学 (略称： 東大) The University of Tokyo (略称： Univ. of Tokyo) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 後藤 卓 / Takashi Goto / ゴトウ タカシ |
| 第2著者 所属（和/英） | 三菱東京UFJ銀行 (略称： 三菱東京UFJ銀行) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (略称： The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | 松井 藤五郎 / Tohgoroh Matsui / マツイ トウゴロウ |
| 第3著者 所属（和/英） | 中部大学 (略称： 中部大) Chubu University (略称： Chubu Uni.) |
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| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2011-07-08 16:25:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | NLC |
| 資料番号 | NLC2011-20 |
| 巻番号（vol） | vol.111 |
| 号番号（no） | no.119 |
| ページ範囲 | pp.107-111 |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | 2011-06-30 (NLC) |
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