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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2012-01-26 15:40 平均場イジング模型の臨界現象と時系列予測 ○日向野隼輔・井上純一（北大）  NC2011-108 |
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| 抄録 | （和） | 神経スパイク系列等, マクロ時系列がミクロな構成要素の 出力/意思決定を介して得られる例は少なくない. 金融商品 の価格時系列もその典型例の一つであり, 価格は市場に 参加するトレーダ群の「売り」「買い」判断の結果として 決定する. 我々は海蔵寺(2000)に倣って, トレーダの意思決定 を購入量一定売り買いの2値判断(イジング・スピン)で簡略化し, 価格の変動幅が「磁化」で定まるとするマクロ・モデルを構成する. 我々は, この模型を複数銘柄間の相互相関を用いて拡張することで, 複数銘柄価格を同時予測する理論的フレームワークを提案する. 我々の提案手法は平均場イジング模型の一つである 「層状結合した時間依存磁場中の伏見-テムパリ模型」で 記述される. そこに現れるスピン間結合, 磁場強度, 相互相関強度等 のシステム・パラメータ, および, 商品価格を実データから 同時推定する際, マクロ変数(システム・パラメータ)と ミクロ変数(スピン)の動的振る舞いを詳細に調べる. 特に, 提案手法をクラッシュ前後の欧州ユーロ/日本円為替レート に適用することで, 時系列予測と平均場イジングモデルに おける臨界現象との関係を明らかにする. |
| （英） | We propose a theoretical framework to predict several time-series simultaneously by using cross-correlations in financial markets. Our model system is basically described by a variant of the Ising model introduced by Kaizouji (2000). In this paper, we shall first revisit his model and investigate the coupled non-linear dynamics with respect to system-parameters (which are very similar to hyper-parameters in the context of Bayesian statics) and microscopic spins much more extensively. We actually confirm that at financial crisis observed in EUR/JPY exchange rate from April 27th 2010 to May 13th 2010, the system-parameters move to the critical point at which phase transition in the corresponding Ising model takes place. We next evaluate the validity of our modification with the assistance of information about cross-correlations in stocks and find from our (still limited) results that the simultaneous prediction `partially' succeeded in improving the prediction performance. |
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| キーワード | （和） | 平均場イジング模型 / 臨界現象と相転移 / 時系列予測 / 実データ解析 / マクロ変数推定 / 経済物理学 / / |
| （英） | Mean-field Ising model / Critical phenomena and phase transition / Time-series prediction / Data analysis / Macroscopic variable estimation / Econophysics / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 111, no. 419, NC2011-108, pp. 65-70, 2012年1月. | |
| 資料番号 | NC2011-108 | |
| 発行日 | 2012-01-19 (NC) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | NC2011-108 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NC |
| 開催期間 | 2012-01-26 - 2012-01-27 |
| 開催地（和） | 公立はこだて未来大学 |
| 開催地（英） | Future University Hakodate |
| テーマ（和） | 一般、複雑系とニューロコンピューティング |
| テーマ（英） | General, Complex Systems and Neurocomputing |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | NC |
| 会議コード | 2012-01-NC |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 平均場イジング模型の臨界現象と時系列予測 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Critical phenomena in mean-field Ising models and time-series prediction |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | 平均場イジング模型 / Mean-field Ising model |
| キーワード(2)（和/英） | 臨界現象と相転移 / Critical phenomena and phase transition |
| キーワード(3)（和/英） | 時系列予測 / Time-series prediction |
| キーワード(4)（和/英） | 実データ解析 / Data analysis |
| キーワード(5)（和/英） | マクロ変数推定 / Macroscopic variable estimation |
| キーワード(6)（和/英） | 経済物理学 / Econophysics |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 日向野 隼輔 / Shunsuke Higano / ヒガノ シュンスケ |
| 第1著者 所属（和/英） | 北海道大学 (略称： 北大) Hokkaido University (略称： Hokkaido Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 井上 純一 / Jun-ichi Inoue / イノウエ ジュンイチ |
| 第2著者 所属（和/英） | 北海道大学 (略称： 北大) Hokkaido University (略称： Hokkaido Univ.) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2012-01-26 15:40:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | NC |
| 資料番号 | NC2011-108 |
| 巻番号（vol） | vol.111 |
| 号番号（no） | no.419 |
| ページ範囲 | pp.65-70 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2012-01-19 (NC) |
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