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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2013-06-14 10:50 結合型プライシングによる時系列パラメータの同時変化のモデル化とベイズ手法によるその推定 ○時永祥三（九大）・池田欽一（北九州市大）  SIS2013-11 |
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| 抄録 | （和） | 本報告では,結合型プライ シングによる時系列パラメータの同時変化のモデル化とベイズ手法 によるその推定ついて述べる.パラメータが変化する時点に到達する 事象を,容量$mu$を持つ待ち 行列へのフローの到着・退去をモデル化した,プライシングと呼ば れる1つの離散系カオス変動(変動系と呼ぶ)の上昇(ジャンプ)を用 いてモデル化する.更に同期化手法を拡張することにより,これら の複数の変動系が相互に状態変数の値を参照しながら結合し,相互に 影響しあうメカニズムにしたがってジャンプが誘発されるモデル を用いて,時系列パラメータの同時変化を表現する方法を提案する. 次に,これらの結合型プライシングのモデルをGA手法を用いて推定する. プライシング時系列の初期値,待ち行列の 容量,結合の重み,ジャンプ発生時の閾値をGA個体のストリングとして構成し, 個体をもとにして構成された結合型プライシングが与える セグメントにおける尤度を,個体の適合度として定義する. 応用例として,人工データの同時変化を推定する性能を 確認すると同時に,実際デーへの適用可能性を考察する. |
| （英） | This report deals with modeling for events characterizing simultaneous change in time series parameters by using coupled pricing and parameter estimation based on Bayesian method. At first, we formalize the change point of parameter by using the jumps of time series modeled by the discrete chaotic fluctuation (called pricing) based on arrival/balk of input flow to queueing systems having capacity $mu$. Then, we extend the synchronization to define the model inducing jumps in several fluctuation generated by referencing and coupling their state variables, which correspond to the simultaneous changes of parameters . We use the conventional Genetic Algorithm (GA) to estimate the model of coupled pricing. Parameters such as initial values of pricing, capacity $mu$ and threshold values to induce jumps are embedded in the string of individuals, and the fitness of individual is defined as the likelihood of parameter estimation reduced by the pricing defined by the individual. As Applications, we show the result of simulation studies for the estimation of time series parameter, and also the applicability to real time series. |
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| キーワード | （和） | プライシング / 時系列パラメータ / 同時変化事象 / カオス変動系 / ベイズ推定 / / / |
| （英） | Pricing / Time series parameters / Event of simultaneous change, / Chaotic fluctuation / Bayesian estimation / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 113, no. 78, SIS2013-11, pp. 53-58, 2013年6月. | |
| 資料番号 | SIS2013-11 | |
| 発行日 | 2013-06-06 (SIS) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | SIS2013-11 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
| 開催期間 | 2013-06-13 - 2013-06-14 |
| 開催地（和） | 宝山ホール(鹿児島) |
| 開催地（英） | Houzan Hall (Kagoshima) |
| テーマ（和） | スマートパーソナルシステム，一般 |
| テーマ（英） | |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | SIS |
| 会議コード | 2013-06-SIS |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 結合型プライシングによる時系列パラメータの同時変化のモデル化とベイズ手法によるその推定 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Modeling for Events characterizing Simultaneous Change in Time Series Parameters by using Coupled Pricing and Parameter Estimation based on Bayesian Method |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | プライシング / Pricing |
| キーワード(2)（和/英） | 時系列パラメータ / Time series parameters |
| キーワード(3)（和/英） | 同時変化事象 / Event of simultaneous change, |
| キーワード(4)（和/英） | カオス変動系 / Chaotic fluctuation |
| キーワード(5)（和/英） | ベイズ推定 / Bayesian estimation |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 時永 祥三 / Shozo Tokinaga / トキナガ ショウゾウ |
| 第1著者 所属（和/英） | 九州大学 (略称： 九大) Kyushu University (略称： Kyushu Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 池田 欽一 / Yoshikazu Ikeda / イケダ ヨシカヅ |
| 第2著者 所属（和/英） | 北九州市立大学 (略称： 北九州市大) The University of Kitakyushu (略称： Kitakyushu Univ.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
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| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2013-06-14 10:50:00 |
| 発表時間 | 20分 |
| 申込先研究会 | SIS |
| 資料番号 | SIS2013-11 |
| 巻番号（vol） | vol.113 |
| 号番号（no） | no.78 |
| ページ範囲 | pp.53-58 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2013-06-06 (SIS) |
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