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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2014-01-21 11:00 非線形ポートフォリオモデルを用いた外国為替自動取引システムの構築 ○和知宏武・Vu Tat Thanh・猪瀬悟史（茨城大）・神成 敦（MS&ADホールディングス）・鈴木智也（茨城大）  NLP2013-132 |
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| 抄録 | （和） | 先行研究において我々は非線形ポートフォリオモデル（S.Inose, 2013）を提案し，株式市場における有用性を示した．しかし外国為替市場における検証は未だなされていない．外国為替市場は全世界で24時間取引されているため，株式市場よりも流動性が高く，流動性リスクが低い．また株式市場のような空売り規制や単元株制度が無いため，個人投資家でも参入しやすく，少額からポートフォリオを運用できる．そこで本研究では，非線形ポートフォリオモデルを外国為替市場に適用できるように拡張した．その結果，先行研究と同様に，従来の平均分散ポートフォリオモデルよりも高収益かつ低リスクな投資を実現できた．さらに実際の運用を想定して，非線形ポートフォリオモデルを用いた自動取引システムを構築した．個人投資家向けの自動取引ソフトウェアとしてMetaTraderが有名であるが，プログラム形式が特殊であり，またバージョン間の互換性に乏しいという問題がある．そこで本研究では，非線形ポートフォリオモデルについては汎用的なプログラム言語であるMatlabを用いて実装し，新規データの取得と取引注文の発注についてはMetaTraderで自動化した．さらに両者を結合することで，毎日の取引プロセスを完全に自動化した． |
| （英） | In our previous studies (S.Inose, 2013) the nonlinear portfolio model was proposed and its usefulness was confirmed in stock markets. However, stock markets have some problems and inconvenient rules such as low liquidity risks, regulations for short selling, and the unit share system. Then, the nonlinear portfolio model has not yet been confirmed whether it can work in foreign exchange markets. For these reasons, in the present study, we modified the nonlinear portfolio model in order to apply it to foreign exchange markets, and then developed a new automated trading system. Here, MetaTrader has been well-known as a famous free tool to make an automated trading system. However, the way of programing is unique, and it is sometimes changed by releasing a new version. So, we do not use it mainly, but only for getting new price data and sending orders to the market. For composing the nonlinear portfolio model, we instead use Matlab, which is a standard programing software. Finally, we connect Matlab with MetaTrader to repeat the daily investment process automatically everyday. | |
| キーワード | （和） | 非線形時系列予測 / 非線形ポートフォリオモデル / 外国為替市場 / 自動取引システム / / / / |
| （英） | nonlinear time-series prediction / nonlinear portfolio model / foreign exchange markets / automated trading system / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 113, no. 383, NLP2013-132, pp. 19-24, 2014年1月. | |
| 資料番号 | NLP2013-132 | |
| 発行日 | 2014-01-14 (NLP) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | NLP2013-132 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
| 開催期間 | 2014-01-21 - 2014-01-22 |
| 開催地（和） | ニセコパークホテル |
| 開催地（英） | Niseko Park Hotel |
| テーマ（和） | 一般 |
| テーマ（英） | General |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | NLP |
| 会議コード | 2014-01-NLP |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 非線形ポートフォリオモデルを用いた外国為替自動取引システムの構築 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Automated Forex Trading System Using the Nonlinear Portfolio Model |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | 非線形時系列予測 / nonlinear time-series prediction |
| キーワード(2)（和/英） | 非線形ポートフォリオモデル / nonlinear portfolio model |
| キーワード(3)（和/英） | 外国為替市場 / foreign exchange markets |
| キーワード(4)（和/英） | 自動取引システム / automated trading system |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 和知 宏武 / Hirotake Wachi / ワチ ヒロタケ |
| 第1著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | Vu Tat Thanh / Vu Tat Thanh / Vu Tat Thanh |
| 第2著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | 猪瀬 悟史 / Satoshi Inose / イノセ サトシ |
| 第3著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） | 神成 敦 / Atsushi Kannari / カンナリ アツシ |
| 第4著者 所属（和/英） | MS&ADホールディングス (略称： MS&ADホールディングス) MS&AD Holdings (略称： MS&AD) |
| 第5著者 氏名（和/英/ヨミ） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ |
| 第5著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2014-01-21 11:00:00 |
| 発表時間 | 20分 |
| 申込先研究会 | NLP |
| 資料番号 | NLP2013-132 |
| 巻番号（vol） | vol.113 |
| 号番号（no） | no.383 |
| ページ範囲 | pp.19-24 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2014-01-14 (NLP) |
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