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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2016-08-09 16:30 銘柄間ネットワーク構造を利用した金融市場の異常検知 ○鈴木智也・後藤弘行・鶴田季丸・小泉洋八（茨城大）  CCS2016-19 |
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| 抄録 | （和） | 株価の異常変動を検出すべくBipower VariationやBPVレシオ等のボラティリティ指標が用いられる．しかしこれらは単銘柄に着目し，他銘柄との関係性を考慮していない．そこで本研究ではオートエンコーダによって市場全体の相互作用ネットワークを学習し，自己復元できない変動を異常とみなす．さらに直後の反動には明らかな偏りが発生するため，このアノマリーを利用した売買判断の妥当性を統計的仮説検定によって示す．なおオートエンコーダは近年注目されている人工知能の1技法であり，金融情報分野への応用はFinTech (Financial Technology) として期待されている． |
| （英） | To detect abnormal price jumps of financial markets, some indicators based on the volatility have been used such as the bipower variation and the BPV ratio. However, these indicators only focus on a single individual stock, and do not consider the relationship among all individual stocks composing a financial network. For this reason, we applied an autoencoder to learn the whole relationship of stocks, and considered the stock price that the autoencoder cannot restore as an abnormal price. Moreover, we identified that the following price movement is clearly biased just after the abnormal price, and confirmed the validity of our trading strategy based on this anomaly by some statistical significant tests. Our approach applying artificial intelligence like autoencoder to finance can be categorized as FinTech (Financial Technology), which has been hopeful for new financial services. | |
| キーワード | （和） | 異常検知 / オートエンコーダ / フィンテック / テクニカル分析 / / / / |
| （英） | Anomaly Detection / Autoencoder / FinTech / Technical Analysis / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 116, no. 180, CCS2016-19, pp. 15-20, 2016年8月. | |
| 資料番号 | CCS2016-19 | |
| 発行日 | 2016-08-02 (CCS) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | CCS2016-19 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | CCS |
| 開催期間 | 2016-08-09 - 2016-08-10 |
| 開催地（和） | 余市町中央公民館 |
| 開催地（英） | Yoichi Chuo kominkan |
| テーマ（和） | ネットワークの科学，一般 |
| テーマ（英） | Network Science, etc. |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | CCS |
| 会議コード | 2016-08-CCS |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 銘柄間ネットワーク構造を利用した金融市場の異常検知 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Abnormal Stock Price Movements Detected on the Network of Interacting Stocks |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | 異常検知 / Anomaly Detection |
| キーワード(2)（和/英） | オートエンコーダ / Autoencoder |
| キーワード(3)（和/英） | フィンテック / FinTech |
| キーワード(4)（和/英） | テクニカル分析 / Technical Analysis |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ |
| 第1著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 後藤 弘行 / Hiroyuki Goto / ゴトウ ヒロユキ |
| 第2著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | 鶴田 季丸 / Tokimaru Tsuruta / ツルタ トキマル |
| 第3著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） | 小泉 洋八 / Hiroya Koizumi / コイズミ ヒロヤ |
| 第4著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2016-08-09 16:30:00 |
| 発表時間 | 30分 |
| 申込先研究会 | CCS |
| 資料番号 | CCS2016-19 |
| 巻番号（vol） | vol.116 |
| 号番号（no） | no.180 |
| ページ範囲 | pp.15-20 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2016-08-02 (CCS) |
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