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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2017-06-30 11:40 ボラティリティ指標による金融市場のジャンプ検出および直後の反応 ○鶴田季丸・鈴木智也（茨城大）  CCS2017-7 |
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| 抄録 | （和） | 金融市場では，ある銘柄において重大なニュースが発表されると，株価が急激に変動することがある．このような急激な変動をジャンプと呼ぶ．行動経済学によれば，ジャンプは投資家達の過剰な追従行動よって発生し，直後の株価は適正価格まで引き戻されることが予想される．そこで本研究では，ボラティリティ指標を用いてジャンプを検出し，この直後の反応について日中および夜間に分けて調査した．その結果，特に夜間に発生したジャンプにおいてその直後の反応に偏りがあることを発見した．次にこの偏りを利用した売買戦略を考案し，この妥当性について実データに基づいた投資シミュレーションによって検証したところ，有用な結果を得たので報告する． |
| （英） | In complex financial markets, dealing prices sometimes jump suddenly due to significant news such as financial accidents. According to behavioral economics, traders tend to overreact to the new information and a dealing price is often away from the reasonable price. If so, the dealing price might be suddenly modified into the appropriate price by the efficiency of market. To detect these jumps, we used volatility indexes and investigated the following price movement right after price jumps. As a result, we confirmed that the above assumption is almost correct. Next, we applied this anomaly to make an investment strategy, and investigated its validity by some investment simulations and statistical significant tests using real price data. | |
| キーワード | （和） | 異常検知 / テクニカル分析 / 複雑系 / / / / / |
| （英） | Anomaly Detection / Technical Analysis / Complex Financial Systems / / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 117, no. 112, CCS2017-7, pp. 29-34, 2017年6月. | |
| 資料番号 | CCS2017-7 | |
| 発行日 | 2017-06-22 (CCS) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | CCS2017-7 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | CCS |
| 開催期間 | 2017-06-29 - 2017-06-30 |
| 開催地（和） | 茨城大学工学部日立キャンパス |
| 開催地（英） | Ibaraki Univ. |
| テーマ（和） | 相互作用（インタラクション）と情報伝達（コミュニケーション） |
| テーマ（英） | Interaction and Communication, etc. |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | CCS |
| 会議コード | 2017-06-CCS |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | ボラティリティ指標による金融市場のジャンプ検出および直後の反応 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Abnormal Stock Price Movements Detected by Volatility Indexes and their Biased Reactions |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | 異常検知 / Anomaly Detection |
| キーワード(2)（和/英） | テクニカル分析 / Technical Analysis |
| キーワード(3)（和/英） | 複雑系 / Complex Financial Systems |
| キーワード(4)（和/英） | / |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 鶴田 季丸 / Tokimaru Tsuruta / ツルタ トキマル |
| 第1著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ |
| 第2著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2017-06-30 11:40:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | CCS |
| 資料番号 | CCS2017-7 |
| 巻番号（vol） | vol.117 |
| 号番号（no） | no.112 |
| ページ範囲 | pp.29-34 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2017-06-22 (CCS) |
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