講演抄録/キーワード |
講演名 |
2017-06-30 11:15
J-REIT市場における季節性分析 ○張 明新(茨城大)・中村貴司(東海東京調査センター)・鈴木智也(茨城大) CCS2017-6 |
抄録 |
(和) |
セルインメイ効果など金融市場には季節性が存在することが多くの先行研究により報告されているが,不動産投資信託(REIT)に着目した事例は少ない.そこで本研究では,日本のJ-REIT市場を解析した結果,統計的にも妥当な季節性を確認することができた.この理由として,主にオフィスや商業施設の不動産が企業活動や新学期等の生活サイクルに影響を受けやすいためと考えられる.さらにこの季節性を利用した投資シミュレーションを行ったところ,長期保有によって充分な運用益を得られる可能性を確認した. |
(英) |
Seasonality in financial markets such as "Sell in May" effect has been reported by many previous studies, but there are few cases that focus on real estate investment trust (REIT) markets. For this reason, we analyzed its Japanese market (J-REIT), and could clearly confirm some seasonalities whose validity was also confirmed by statistical significance tests. It might be because office and commercial facility included in REIT are easily affected by the cycle of corporate activities and human life activities. Moreover, we performed some investment simulations using this seasonality and confirmed the possibility of getting attractive profits through long-term investments. |
キーワード |
(和) |
季節性 / J-REIT市場 / アノマリー / 複雑系 / / / / |
(英) |
Seasonality / J-REIT Market / Anomaly / Complex Financial Systems / / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 117, no. 112, CCS2017-6, pp. 23-28, 2017年6月. |
資料番号 |
CCS2017-6 |
発行日 |
2017-06-22 (CCS) |
ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) |
PDFダウンロード |
CCS2017-6 |
研究会情報 |
研究会 |
CCS |
開催期間 |
2017-06-29 - 2017-06-30 |
開催地(和) |
茨城大学工学部日立キャンパス |
開催地(英) |
Ibaraki Univ. |
テーマ(和) |
相互作用(インタラクション)と情報伝達(コミュニケーション) |
テーマ(英) |
Interaction and Communication, etc. |
講演論文情報の詳細 |
申込み研究会 |
CCS |
会議コード |
2017-06-CCS |
本文の言語 |
日本語 |
タイトル(和) |
J-REIT市場における季節性分析 |
サブタイトル(和) |
|
タイトル(英) |
Seasonality Analysis in J-REIT Market |
サブタイトル(英) |
|
キーワード(1)(和/英) |
季節性 / Seasonality |
キーワード(2)(和/英) |
J-REIT市場 / J-REIT Market |
キーワード(3)(和/英) |
アノマリー / Anomaly |
キーワード(4)(和/英) |
複雑系 / Complex Financial Systems |
キーワード(5)(和/英) |
/ |
キーワード(6)(和/英) |
/ |
キーワード(7)(和/英) |
/ |
キーワード(8)(和/英) |
/ |
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) |
張 明新 / Mingxin Zhang / チョウ メイシン |
第1著者 所属(和/英) |
茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ.) |
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) |
中村 貴司 / Takashi Nakamura / ナカムラ タカシ |
第2著者 所属(和/英) |
東海東京調査センター (略称: 東海東京調査センター)
Tokai Tokyo Research Center (略称: Tokai Tokyo) |
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) |
鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ |
第3著者 所属(和/英) |
茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ.) |
第4著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第4著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第5著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第5著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第6著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第6著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第7著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第7著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第8著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第8著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第9著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第9著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第10著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第10著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第11著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第11著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第12著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第12著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第13著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第13著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第14著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第14著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第15著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第15著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第16著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第16著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第17著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第17著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第18著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第18著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第19著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第19著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
第20著者 氏名(和/英/ヨミ) |
/ / |
第20著者 所属(和/英) |
(略称: )
(略称: ) |
講演者 |
第1著者 |
発表日時 |
2017-06-30 11:15:00 |
発表時間 |
25分 |
申込先研究会 |
CCS |
資料番号 |
CCS2017-6 |
巻番号(vol) |
vol.117 |
号番号(no) |
no.112 |
ページ範囲 |
pp.23-28 |
ページ数 |
6 |
発行日 |
2017-06-22 (CCS) |