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講演抄録/キーワード
講演名 2017-06-30 11:15
J-REIT市場における季節性分析
張 明新茨城大)・中村貴司東海東京調査センター)・鈴木智也茨城大CCS2017-6
抄録 (和) セルインメイ効果など金融市場には季節性が存在することが多くの先行研究により報告されているが,不動産投資信託(REIT)に着目した事例は少ない.そこで本研究では,日本のJ-REIT市場を解析した結果,統計的にも妥当な季節性を確認することができた.この理由として,主にオフィスや商業施設の不動産が企業活動や新学期等の生活サイクルに影響を受けやすいためと考えられる.さらにこの季節性を利用した投資シミュレーションを行ったところ,長期保有によって充分な運用益を得られる可能性を確認した. 
(英) Seasonality in financial markets such as "Sell in May" effect has been reported by many previous studies, but there are few cases that focus on real estate investment trust (REIT) markets. For this reason, we analyzed its Japanese market (J-REIT), and could clearly confirm some seasonalities whose validity was also confirmed by statistical significance tests. It might be because office and commercial facility included in REIT are easily affected by the cycle of corporate activities and human life activities. Moreover, we performed some investment simulations using this seasonality and confirmed the possibility of getting attractive profits through long-term investments.
キーワード (和) 季節性 / J-REIT市場 / アノマリー / 複雑系 / / / /  
(英) Seasonality / J-REIT Market / Anomaly / Complex Financial Systems / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 117, no. 112, CCS2017-6, pp. 23-28, 2017年6月.
資料番号 CCS2017-6 
発行日 2017-06-22 (CCS) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685    Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード CCS2017-6

研究会情報
研究会 CCS  
開催期間 2017-06-29 - 2017-06-30 
開催地(和) 茨城大学工学部日立キャンパス 
開催地(英) Ibaraki Univ. 
テーマ(和) 相互作用(インタラクション)と情報伝達(コミュニケーション) 
テーマ(英) Interaction and Communication, etc. 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 CCS 
会議コード 2017-06-CCS 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) J-REIT市場における季節性分析 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Seasonality Analysis in J-REIT Market 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) 季節性 / Seasonality  
キーワード(2)(和/英) J-REIT市場 / J-REIT Market  
キーワード(3)(和/英) アノマリー / Anomaly  
キーワード(4)(和/英) 複雑系 / Complex Financial Systems  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 張 明新 / Mingxin Zhang / チョウ メイシン
第1著者 所属(和/英) 茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 中村 貴司 / Takashi Nakamura / ナカムラ タカシ
第2著者 所属(和/英) 東海東京調査センター (略称: 東海東京調査センター)
Tokai Tokyo Research Center (略称: Tokai Tokyo)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ
第3著者 所属(和/英) 茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ.)
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講演者 第1著者 
発表日時 2017-06-30 11:15:00 
発表時間 25分 
申込先研究会 CCS 
資料番号 CCS2017-6 
巻番号(vol) vol.117 
号番号(no) no.112 
ページ範囲 pp.23-28 
ページ数
発行日 2017-06-22 (CCS) 


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