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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2021-02-12 10:15 エントロピーを代替データと金融データに適用することによるコロナウイルスが金融市場に与えた影響の分析 ○西川遥輔・早矢仕晃章（東大）・吉野貴晶・杉江利章・高野幸太・夷藤 翔・中田喜之（ニッセイアセットマネジメント）・大澤幸生（東大）  AI2020-25 |
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| 抄録 | （和） | 金融市場の分析に代替データを用いて分析を多角的に行うことは投資家にとって重要である。本研究では代替データとして出来事の関連語のGoogleトレンドを用い、コロナウイルスおよびオリンピックに対する人々の関心が市場に与えた影響を分析した。結果、コロナウイルスに関連する言葉のGoogleトレンドとコロナウイルスに関連する株価データには共起性があることが示せた。また、代替データと金融データのグラフに対してGraph-Based Entropyを適用することで、コロナウイルスによって市場が大きく影響を受けた時点を検知できた。 |
| （英） | It is important for investors to use alternative data to analyze financial markets to diversify their analysis. In this study, we used Google trends of words related to the event as alternative data to analyze the impact of people's interest in the coronavirus and the Olympics on the market. The results show that there is a co-occurrence between Google trends of words related to coronavirus and stock price data related to coronavirus. In addition, by applying Graph-Based Entropy to the graph of alternative data and financial data, we were able to detect the point in time when the market was significantly affected by COVID-19. | |
| キーワード | （和） | Graph-Based Entropy / 代替データ / 市場分析 / / / / / |
| （英） | Graph-Based Entropy / Alternative data / Market analysis / / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 120, no. 362, AI2020-25, pp. 18-23, 2021年2月. | |
| 資料番号 | AI2020-25 | |
| 発行日 | 2021-02-05 (AI) | |
| ISSN | Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | AI2020-25 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
| 開催期間 | 2021-02-12 - 2021-02-12 |
| 開催地（和） | オンライン開催 |
| 開催地（英） | Online |
| テーマ（和） | 「データ市場特集VII：生活防災とコミュニティ・デザイン」および一般 |
| テーマ（英） | |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | AI |
| 会議コード | 2021-02-AI |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | エントロピーを代替データと金融データに適用することによるコロナウイルスが金融市場に与えた影響の分析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of the impact of COVID-19 on financial markets by applying entropy to alternative data and financial data |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | Graph-Based Entropy / Graph-Based Entropy |
| キーワード(2)（和/英） | 代替データ / Alternative data |
| キーワード(3)（和/英） | 市場分析 / Market analysis |
| キーワード(4)（和/英） | / |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 西川 遥輔 / Yosuke Nishikawa / ニシカワ ヨウスケ |
| 第1著者 所属（和/英） | 東京大学 (略称： 東大) the University of Tokyo (略称： UT) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 早矢仕 晃章 / Teruaki Hayashi / ハヤシ テルアキ |
| 第2著者 所属（和/英） | 東京大学 (略称： 東大) the University of Tokyo (略称： UT) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | 吉野 貴晶 / Takaaki Yoshino / ヨシノ タカアキ |
| 第3著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社 (略称： ニッセイアセットマネジメント) Nissay Asset Management Corp. (略称： NAM) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） | 杉江 利章 / Toshiaki Sugie / スギエ トシアキ |
| 第4著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社 (略称： ニッセイアセットマネジメント) Nissay Asset Management Corp. (略称： NAM) |
| 第5著者 氏名（和/英/ヨミ） | 高野 幸太 / Kota Takano / タカノ コウタ |
| 第5著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社 (略称： ニッセイアセットマネジメント) Nissay Asset Management Corp. (略称： NAM) |
| 第6著者 氏名（和/英/ヨミ） | 夷藤 翔 / Kakeru Itou / イトウ カケル |
| 第6著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社 (略称： ニッセイアセットマネジメント) Nissay Asset Management Corp. (略称： NAM) |
| 第7著者 氏名（和/英/ヨミ） | 中田 喜之 / Yoshiyuki Nakata / ナカタ ヨシユキ |
| 第7著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社 (略称： ニッセイアセットマネジメント) Nissay Asset Management Corp. (略称： NAM) |
| 第8著者 氏名（和/英/ヨミ） | 大澤 幸生 / Yukio Ohsawa / オオサワ ユキオ |
| 第8著者 所属（和/英） | 東京大学 (略称： 東大) the University of Tokyo (略称： UT) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2021-02-12 10:15:00 |
| 発表時間 | 20分 |
| 申込先研究会 | AI |
| 資料番号 | AI2020-25 |
| 巻番号（vol） | vol.120 |
| 号番号（no） | no.362 |
| ページ範囲 | pp.18-23 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2021-02-05 (AI) |
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